看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利,但不负担必须卖出的义务。 比如，一个人认为某支股票下跌，那他买入看跌期权，比如现在股价10元，他认为会下跌，那么他找到期权公司，给期权公司500元，约定一个月 假设我们购买了一个30天期的看跌期权。期权的执行价格为2870。也就是说，在未来30天内的任何一天，我们可以行使该期权，并且把手中的股票以2870的价格卖出。期权的价格为20。 如果股票X的现价为$10，我花$1每股权利买入本月中(12月18日)到期的、执行价为$10的看跌期权(Put)。 首先，我一共花了$100买这张合约(因为$1每股权利 购买股票并购买看跌期权的组合就是合成看涨期权,可以防止股票价格的下跌，因为分红较高，在市场上比较流行，但是应该注意两点细节：一是购买的看跌期权执行价格应接近股票价格。 二是合成看涨期权相对于裸多头寸而言是昂贵的，而且收益也更小;但是 有一些买进在购买股票的时候，也会选择股票的一些状态，因为股票的购买后肯定想要通过购买这支股票来赚钱，没有人一开始购买一只股票就想着去亏，具体的原因大家可以好好看看下文!
对于购买1份股票，同时购买该股票1份看跌期权组成的保护性看跌 …
举例而言，您买进一个履约价略低于100元的看跌期权（假设您购买的看跌期权履约 价为98元），则这个看跌期权可以给予您一个在到期日之前，以98元卖出苹果股票的 如果到期日股票价格上涨，高于价格较高的看跌期权行使价，价差策略会遭受最大 亏损，金额等于交易成本。 最大亏损= 净期权金+ 佣金; 当标的股票价格>= 买入卖权 行 2019年7月4日 买入看跌期权：股价下跌时如何赚钱,看跌期权是一种在股市低迷中获利而不卖空 股票的方法。卖空超出了这一课的范围，但是如果你理解卖空股票的 2013年12月27日 期权与期权的对冲交易是指投资者在购买某种股票看涨期权的同时，购进一份该股票 的看跌期权合约，以一种期权的盈利来补偿另一种期权的损失。
买入瑞幸咖啡看跌期权没几天 收益就达到1500%-股票 过近期购买5月到期执行价15美元看跌期权的持有人，当天盯市收益却接近1500%。 合约，这些
假设某投资者购买了某股票的欧式看跌期权，执行价格为100美元。假定股票现价为98美元，有效期期限为2个月，期权价格为5美元。试分析投资者的盈亏状况，并画出该期权合约的盈亏分布图。 该期权的盈亏平衡点为：（100－x）－5＝0，得x＝95美元，当股票价格 保护性看跌期权锁定了最低到期净收入(执行价格)和最低净损益(执行价格﹣初始投资);同时净损益的预期也因此降低了。 (二)抛补看涨期权. 1.定义：股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售该股票的1股看涨期权。 2.组合收入与组合净损益 作为看跌期权的空头，其收益有限，因此当股票大幅增长时，卖出看跌期权这一策略将不能替代对应的股票多头头寸。卖出看跌期权这一股票替代策略的诱人之处在于，出售深度实值看跌期权合约可以获得可观的现金收入，这笔现金还可以通过短期债券或存款的 买入看跌期权指的是期权购买者支付了权利金，然后获得了向期权出售者卖出某些特定商品的权利，看跌期权买入的投资者一般会认为市场的价格会下降。买入看跌期权是多头，但是看跌期权多头和看涨期权多头之间存在区别。 高盛称，看跌期权价差组合将可以在低概率事件中保护投资者，比如在题目提到的："一个97-93%的看跌期权价差组合"，这个期权组合目前在股票
看跌期权_百度百科 - baike.baidu.com
看跌期权 - 头条百科 看跌期权亦称 “卖出期权” 或 “敲出”，看涨期权的对称，期权交易的种类之一，在将来某一天或一定时期内，按规定的价格和数量，卖出某种有价证券的权利。客户购入卖出期权后，有权在规定的日期或期限内，按契约规定的价格、数量向“卖出期权”的卖出者卖出某种有价证券。 假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性 … 2018年1月20日,甲公司按每股3.8元的 价格 购入 每股面值1元的b公司股票50000股并分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益 的金融资产,支付交易税费1200元。 2018年3月5日,b公司宣告分派每股0.2元的现金股利,并于2018年4月10日发放。2018年9月20日,甲公司将该股票转让,取得转让 收入 220000元。 2017注会《财管》每日一大题：看涨看跌平价定理_东奥会计在线
保护性看跌期权的组合净收入与组合净损益如何确定？_注册会计 …
12、某期权交易所 2007 年 1 月 20 日对 abc 公司的期权报价如下 到期日和执行价格 看涨期权价格 看跌期权价格 4 37 3.80 5.25 要求：针对以下互不相干的几问进行回答： （1）甲投资人购买一项看涨期权，标的股票的当前市价为 45 元，其此时期权到期价 值为多少