注：该策略未经过详细回测和实操，仅提供思路，不作为投资依据。 另外，这个策略收益不稳定，可能造成得了芝麻，丢了西瓜的情况。在没有自动化交易条件下，不建议使用。 再注：投机是迷途，投资才是最终归宿。 根据具有适量流动性和适当波动性的证券的价格规律，做日内的高抛低吸，在 剥头皮外汇策略 — 一种简单的交易策略，指在一段非常短的时间内，依靠非常低的目标、极低的止损，开启结束许多笔头寸。并非所有的 外汇经纪商都允许剥头皮，而且并非所有允许剥头皮的都善于使用剥头皮进行交易。 剥头皮可能并不适合所有的交易商，就个人而言，不建议使用剥头皮。 联讯策略：政策存在微调预期 短期或迎来阶段性波动. 联讯策略：政策存在微调预期 短期或迎来阶段性波动 2019-04-21 · 金融 对冲的艺术——delta中性交易,delta中性交易 delta中性交易——外行话delta中性交易就是构造一个含有期权头寸的组合，使其不受标的股票或指数价格小幅变动的影响。换句话讲，无论标的价格是涨还是跌，组合的市值始终保持不变。在期权交易中，有时这也被称为delta中性对冲。
这就要求该类期权策略中尽量保持delta中性，降低策略的方向性风险。该类期权交易策略又可分为卖出波动率策略和买入波动率策略。 **2.1卖出波动率策略** 当交易者认为隐含波动率"太高"时，往往会选择卖出波动率策略。
外汇交易策略. 成功的交易需要一定水平的知识。为了增加你的获利机会，尽可能多地了解市场及其背后的交易策略是很重要的。 策略为您的外汇交易提供了路线图，减少在慌乱时可能作出的恐慌性决策。 交易技巧. 选择合适的标的来进行交易。通常是选择具有充足流动性的股票，其价格处在上涨趋势之中，并能确定一个明确的支撑价位。 选择合适期限的期权进行交易。最好是时间越长越好。在到期日最后一个月，期权价值将会遭受大幅的时间损耗。 本篇报告详尽地介绍了基于人工智能的阿尔法策略框架，包括基于AI技术在策略研究上的阶段性的工作和成果，并提供完整代码，读者可克隆策略，复现效果和继续改进。 希望本文能帮助读者拓展研究思路，应用AI来做更好的量化策略研发，把人工智能的能力赋予更多的投资者 (Democratize AI to empower 波动率交易作为期权所特有的属性，深受投资者的青睐。并且一般而言预测波动率比预测价格的确定性更高，因此很多专业投资者更愿意处理波动率风险。 下面我们将从看多波动率和看空波动率两个方向介绍常见的期权波动率交易策略。 一、做多波动率策略。 香港万得通讯社报道，“传统”的量化资产管理经理，常认为短期波动性策略是“肥尾”策略，隐藏着极端的风险。但是过去的一年，所谓的肥尾效应都出现在正收益部门中。高盛最近的一份期权研究表明，短期波动性策略在去年的净收益高达197%！短期波动性交易真的可靠吗？
提供股市波动性交易投资策略文档免费下载，摘要:波动性交易投资方法与百临全息模型应用说明第一部分全息模型理论基础一、博弈市场有效交易1的几种主要类别1、基本面交易：基于市场及投资标的基本面状况的投资方法。2、波动性交易：基于市场存在波动性这一客观现实，通过寻找并确认不同
主要特点： 日内交易策略，收盘平仓； 分时均价黄线基于今日分时图均价； 上轨＝当日分时均价黄线； 下轨＝当日分时均价黄线； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 10.日内atr波动性突破. 侧重于短期市场波动率的变化评估。 aqf知识要点：股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担(如短期保证金增加)。对期权交易者而言，没有波动也就没有这个市场了。换言之，期权交易的就是标的资产在未来一段时间的波动。 腾讯证券讯 据美国财经网站ZeroHedge报道，尽管市场波动性指数的历史性峰值可能正从记忆中消失，但从目前来看，短期内的失衡没有从市场上消失。 当投资某一交易策略时，我们的专业交易员会代表您在您的账户中做出投机性交易决策。 他们可能会持有一个或两个具有特定短期期望的投机性仓位，或者如果情况不理想，则不会持有任何投机性仓位，具体情况根据市场动向决定。 香港万得通讯社报道，"传统"的量化资产管理经理，常认为短期波动性策略是"肥尾"策略，隐藏着极端的风险。但是过去的一年，所谓的肥尾效应都出现在正收益部门中。高盛最近的一份期权研究表明，短期波动性策略在去年的净收益高达197%!短期波动性交易真的可靠吗？ 波动率交易作为期权所特有的属性，深受投资者的青睐。并且一般而言预测波动率比预测价格的确定性更高，因此很多专业投资者更愿意处理波动率风险。 下面我们将从看多波动率和看空波动率两个方向介绍常见的期权波动率交易策略。 一、做多波动率策略。
期权除了可以用来做方向性的交易之外，还能够提供在波动率方面的交易机会。 同时期权也是一个”“投资者观察市场的新角度”（见“报告”P18）。 因此在我们期权研究随笔的第一篇中，我们将从方向、波动性、择时指标这三个维度对目前期权相关策略进行
当投资某一交易策略时，我们的专业交易员会代表您在您的账户中做出投机性交易决策。 他们可能会持有一个或两个具有特定短期期望的投机性仓位，或者如果情况不理想，则不会持有任何投机性仓位，具体情况根据市场动向决定。 香港万得通讯社报道，"传统"的量化资产管理经理，常认为短期波动性策略是"肥尾"策略，隐藏着极端的风险。但是过去的一年，所谓的肥尾效应都出现在正收益部门中。高盛最近的一份期权研究表明，短期波动性策略在去年的净收益高达197%!短期波动性交易真的可靠吗？ 波动率交易作为期权所特有的属性，深受投资者的青睐。并且一般而言预测波动率比预测价格的确定性更高，因此很多专业投资者更愿意处理波动率风险。 下面我们将从看多波动率和看空波动率两个方向介绍常见的期权波动率交易策略。 一、做多波动率策略。 牛市价差和熊市价差是流行的期权交易策略 a 波动率对期权交易十分重要 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担（如短期保证金增加）。对期权交易者而言，没有波动也就没有这个市场了。 波动率产品的运用与策略： 波动率作为期权特有的属性，催生了一种特殊的投资模式：纯期权基 金(波动率套利基金)。该类基金基于统计学及金融工程学理论进行交 易，其主要的交易策略有离差交易(Dispersion Trading)与收敛交易 (Convergence Trading)。 主要特点： 日内交易策略，收盘平仓； 分时均价黄线基于今日分时图均价； 上轨＝当日分时均价黄线； 下轨＝当日分时均价黄线； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 10.日内 atr 波动性突破 侧重于短期市场波动率的变化评估。 植物油期货月度交易策略报告：短期波动性显著放大，中长线谨慎乐观 2019-11-28 18:35 来源: 期游记 原标题：植物油期货月度交易策略报告：短期波动性显著放大，中长线谨慎乐观
招商证券3月金融产品配置：波动率策略大放异彩 2020.03.14 22:31:45新浪财经综合. 三月金融产品配置：波动率策略大放异彩. 原创 招商证券研究二部 招商证券. 2月份a股市场宽幅震荡，资产波动率急剧上升，各类策略产品表现精彩纷呈，后续将如何演绎？
今天我们来讲讲逆向交易策略中随机指标KD在量化交易中的应用。 随机指标介绍. 随机指标（Stochastics）KD综合了动量观念、强弱指标及移动平均线的有点，也是欧美证券期货市场常用的一种技术性分析工具。 期权交易策略及案例-（七）一次做空amd波动率的交易 - 【微信公众号原文链接】从8月下旬以来，amd的股价经历了一番大涨，不到一个月的时间，股价从19美元左右涨到30美元，涨幅超过50%。此时，各大投行纷纷上调amd的评级。amd公司将于9月12日参加德意志银行技术大会，市场似乎对公司发表的演讲有 短期可减持规模扩大，不过考虑到分批解禁，以及符合条件的股权创投基金持股占比不高，预计不会对市场流动性造成显著影响。 ⚑ 3月2日-3月6日，央行表示目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,央行未开展逆回购操作，无逆回购到期。 牛市价差和熊市价差是流行的期权交易策略 a 波动率对期权交易十分重要 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。 然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担（如短期保证金增加）。 对期权交易者而言，没有波动也就没有这个市场了。 v"事件驱动型交易策略（Event-driven strategy）"是在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上，通过充分把握交易时机获取超额投资回报的交易策略。"事件驱动型交易策略"的"事件"是指具有较为明确的时间和内容，能够对部分投资者的投资行为产生一定的影响，从而决定股价 当日交易这种策略，所有交易都在同一天打开和关闭。所以，利用这种策略，您同样无需承担隔夜成本。 当日交易高风险高回报事实表明，交易员运用这种策略时，需要确保两个重要细节：流动性和波动率。拥有市场流动性，可以在最佳价格进出股票。如何做到？ 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担