远期汇率又称期汇汇率,是买卖双方事先约定的,据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率.在远期外汇交易中,一般有几种交易方式,分别是:直接的远期外汇交易:是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场进行相应的交易.银行对于远期汇率的报价,通常并不 全部 人民币汇率:中间价(日) 人民币汇率:中行(日) 人民币外汇远期掉期报价(日) 人民币远期外汇牌价:中国银行(日) 人民币无本金交割远期合约(ndf)报价(日) 外汇隔夜利息(日) 人民币汇率:中间价(月) 人民币汇率:央行(月) 实际有效汇率指数:广义(月) 名义有效汇率指数:广义(月) 实际有效汇率指数:狭义(月 简单来说远期外汇交易就是由交易的双方约定于未来某一特定日期，依交易当时所约定的币别、汇率及金额进行交割。远期外汇交易的出现，给从事交易的需求者提供了绝佳的避险渠道。一般从事贸易的进、出口商，在报价完成到实际收付外汇之间，通常需要一段时间，而这段时间的汇率风险，便需 远期汇率，英文forward rate，即期汇汇率，有时也称远期外汇牌价，是一个远期市场交易的汇率，与即期汇率相对。远期汇率是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 此页提供众多货币对的期货价格。您可获知买卖价格 中国货币网外汇市场行情，包括人民币外汇即期报价行情、人民币兑美元日内走势图、人民币外汇远掉报价行情、外币对即期报价行情、美元拆借加权成交利率等，欢迎点击相关内容进行查阅。 远期外汇,远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，亦即买卖双方先签订合同，规定买卖外汇的币种
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价 第3页 共4页 可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价
货币名称 . 起始日期 截止日期 首页 > 远期外汇牌价: 中国工商银行人民币远期外汇牌价 . 日期： 注：此汇率表供参考，以实际交易汇率为准 【返回页首 正点财经为您提供远期外汇交易报价。在实际外汇交易看，银行对于远期汇率也采取双向报价法，根据国际惯例，通常有两种远期汇率的报价方法.即完整汇率报价方法和远期差价报价方法。 完整汇率报价方法。完整汇率(Outright Rate)报价方法是指银行直接将各种不同期限的外汇汇率的买人价和卖出价 英为财情提供先进的外汇远期利率计算器，此工具可轻松计算单一货币对的远期汇率和远期点数。 汇率在不同的货币制度下有不同的制定方法。在金本位制度下，由于不同国家的货币的含金量不同，两种货币含金量的对比（又称铸币平价）是外汇汇率的基础。在不兑现的信用货币制度下，汇率变动受外汇供求关系的制约，当某种货币供不应求时，这种货币的汇率就会上升，当某种货币供过于求时 远期汇率的计算无法判断标价法时 〕、某日巴黎外汇市场(直接标价法)上现汇汇率为usd1=frf5.6685—5.6695,三个月 远期升水74—78 那么三个月远期汇率计算如下:usd1 frf5.6685----5.6695 0.0074----0.0078usd1 frf5.6759----5.6773 〕某日法兰克福外汇市场(直接标价法)上现汇汇率为usd1=dem 1.8400—1.8420, 三个月远期贴水为238
远期汇率和即期汇率是不同合约的不同价格或报价。即期汇率是立即发生的交易的合约价格（当场价格）。另一方面，远期汇率是指在未来的预定日期之前不会发生的交易的结算价格。远期汇率通常基于即期汇率计算。那么远
3个月的美元远期汇率为： ￡1＝＄1.96－＄0.0122＝＄1.9478. 从中我们可以看出：高利率货币其远期差价为贴水，低利率货币其远期差价为升水。 在实际外汇业务中，远期汇率一般是由欧洲货币市场的各种货币的利息率差异决定的。 外汇货币掉期(Foreign Exchange Swap) 产品说明. 外汇货币掉期交易是指在即期买入一种货币卖出另一种货币的同时，远期再卖出这种货币买入另一种货币。也就是说一笔掉期交易是由一笔即期和一笔远期交易组合而成的。 产品特点. 1. 套算汇率-又称"交叉汇率"。本国(地区)货币通过套算基本汇率而得出的与第三国(地区)货币兑换的汇率。例如,在香港市场上需要港元对瑞士法郎的汇率,便可根据美元对港元的汇率和苏黎世外汇市场上美元对瑞士 计算两种远期汇率下采用掉期性抛补套利的收益情况两种远期汇率下的掉期套利收益比较在日本投资的本利和（以日元计价）在美国投资的本利和（以日元计价）×（＋％×）=万×（＋％×）×=万×（＋％×）×=万 从而表明：l若远期汇率不满足抛补利息平价条件就 汇率（也拨称为外汇汇率或fx率）是两种货币之间个指定个多少换多少个价值潜在个规定。 伊个价值是一个外国货币搭家国货币个比值。 例如汇率为102日元（ jpy ，日元） 兑换一美元（ usd $ ），意味着102日元是等值于1美元。. 乃歇外汇市场是全球顶大个市场。 据估计，日朝约有3.2万亿美元个外汇 人民币汇率的决定因素. 理论上来讲，汇率代表了一种货币相对于另一种货币的价格。对外汇保值、投机和支付的需求，构成了不同的汇率决定理论：保值功能——购买力平价理论，投机需求——利率平价理论，支付功能——国际收支理论。 《国际金融》是国际贸易类专业、金融类和会计类专业的专业基础课程，通过本课程的学习，掌握外汇汇率、外汇业务、货币折算等基本知识，为从事外向型工作奠定货币核算基础、掌握外汇操作的一般流程和方法、具备一定的外汇风险防范意识和操作技能。
在不同货币制度下，汇率的决定基础各不相同。纸币流通条件下汇率决定的基础是( ) 开始答题; 3. 下列关于汇率的说法，错误的是（） 开始答题; 4. 根据利率平价理论，如果a国利率高于b国，则a国货币相对于b国货币远期将（） 开始答题; 5.
判断远期货币升水与贴水的原则：明确即期汇率报价中的基准货币，远期汇率数字“前大后小，基准货币远期为贴水；前小后大，基准货币远期为升水”。 2.2 远期外汇交易 2.2.2远期汇率的报价和计算 1）远期汇率报价方式 （2）掉期率报价方式 如何根据掉期率 远期汇率是"即期汇率"的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。 3.作为一种报价惯例,远期贴水时,即基准货币贬值,在远期点数报价时大数在前,小数在后,因此在即期与远期的换算时,前大后小往下减.反之,则为加.加或减后的结果是远期汇率买入价与卖出价的差价比即期有所扩大,因为银行在远期交易中,将风险管理和货币的时间 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。 通过计算公式我们可以发现：A／B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动 趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的 远期汇率的计算 无法判断标价法时 前小后大 做"+" 前大后小 做"-" 〔例 1 〕、某日巴黎外汇市场(直接标价法)上现汇汇率为 usd1=frf 5.6685—5.6695,三个月 远期升水 74—78 点。 中国宏观 汇率和利率 汇率 人民币外汇远期掉期报价(日)，。 狭义(月) 名义有效汇率指数:狭义(月) 主要货币对美元折算率 人民币外汇远期掉期报价(日) 下共有 数据指标 60 个 数据名(时间) 货币互换报价的一般做法是：在期初本金交换时，通常使用即期汇率，而在期末交换本金时，则使用远期汇率。 远期汇率是根据利率平价理论，计算出两种货币的利差，用升水或贴水表示，与即期汇率相加减，得出远期汇率。 流行的另一种货币互换报价方式是：本金互换采用即期汇率，而不采用
当时正值亚洲金融危机开始，亚洲许多国家的货币受到冲击而大幅度贬值，人民币 贬值的谣言四起，中国银行公布了如此高的远期结汇价格，许多不明白远期价格形成
套算汇率-又称"交叉汇率"。本国(地区)货币通过套算基本汇率而得出的与第三国(地区)货币兑换的汇率。例如,在香港市场上需要港元对瑞士法郎的汇率,便可根据美元对港元的汇率和苏黎世外汇市场上美元对瑞士 计算两种远期汇率下采用掉期性抛补套利的收益情况两种远期汇率下的掉期套利收益比较在日本投资的本利和（以日元计价）在美国投资的本利和（以日元计价）×（＋％×）=万×（＋％×）×=万×（＋％×）×=万 从而表明：l若远期汇率不满足抛补利息平价条件就 汇率（也拨称为外汇汇率或fx率）是两种货币之间个指定个多少换多少个价值潜在个规定。 伊个价值是一个外国货币搭家国货币个比值。 例如汇率为102日元（ jpy ，日元） 兑换一美元（ usd $ ），意味着102日元是等值于1美元。. 乃歇外汇市场是全球顶大个市场。 据估计，日朝约有3.2万亿美元个外汇 人民币汇率的决定因素. 理论上来讲，汇率代表了一种货币相对于另一种货币的价格。对外汇保值、投机和支付的需求，构成了不同的汇率决定理论：保值功能——购买力平价理论，投机需求——利率平价理论，支付功能——国际收支理论。