这个方法要比与直接对比隐含波动率与历史波动率孰大孰小来判断交易机会更为 全面、稳妥。 当然，在使用波动率锥时，我们还需要综合考虑是否会有重大事件发生 影响 以交易行为为背景，解析历史波动率形态。 研究波动率交易行为的心理。 揭示了对 扭曲异常市场噪声的检验。 作者亚当o华纳是一 京东JD.COM图书频道为您提供《期权波动率与定价高级交易策略与技巧》在线选购， 本书作者：，出版社：机械工业出版社。买图书，到京东。网购图书，享受最低优惠 2019年12月24日 以交易行为为背景，解析历史波动率形态。 研究波动率交易行为的心理。 揭示了对 扭曲异常市场噪声的检验。 者亚当·华纳是一位杰出的交易策略家
我们仔细研究了各类资产收益率的历史数据和操作策略。基于这些数据我们创立了多种交易系统， 并通过福瑞斯专家委员会的审核。 然后从中选出最有效的交易系统，并将其在真实账户上测试不少于3个月。只有那些盈利性经过验证的交易系统才会最终推荐给
波动率所描述的是标的资产价格变化的快慢，期权交易中常用到的是历史波动率与隐含波动率。历史波动率就是从标的物价格变动的历史数据计算出 现货是一维的，标的价格即是一切；期货是二维的，除标的价格外增加了到期日的考量；而期权则更为立体，是三维的，增加了波动率的维度。在期权世界中，波动率的地位是不可撼动的，不仅被用于定价、评价，更是直接被编制成指数独立交易。那么波动率究竟是什么？ 图书期权波动率交易：波动市场中的盈利策略 介绍、书评、论坛及推荐 本书源自于谢尔登·纳坦恩伯格最受欢迎的讲座——《期权波动率策略交易》，是一本期权交易员必备的实战指南。书中概述了纳坦恩伯格期权分析和交易的宝贵个人经验：如何应用期权模型、预测期权价格，以及运用关键的波动率交易技术，这些都是专业交易员必须掌握的方法。 2013年度期货策略报告 表1：台指波动率的不同度量 统计量 隐含波动率 历史波动率 均值0.1955571 0.16274479 0.17647232 0.18117689 0.18575108 标准差 0.11366135 0.08776068 0.06585929 0.05726639 0.05369615 最大值 0.8790731 0.63073 0.41550 0.35066 0.34487 最小值 0.0497753 0.00765 0.05779 0.08002 0.09912 样本 定价较合理，市场运行平稳，但受限于200手的个人持仓限制，目前其成交活跃度较上市初期并未出现明显改善。目前白糖60日历史波动率仅为11.05%，处于历史低位。针对白糖上市以来的低波动状态，可构建专门交易隐含波动率的投资策略。 白糖期货底部振荡 腾讯证券3月19日讯，专注于波动率交易的对冲基金Malachite Capital Management LLC表示，该基金将立即关闭。 这家公司发表声明称，"由于最近几周以来极端不利的市场状况以及由此而来的基金表现"，该基金作出了上述决定。 该公司的联合创始人约瑟夫-艾肯(Joseph Aiken)和雅各布-魏尼格(Jacob Weinig)在声明
波动率是指标的资产投资回报率的变化程度，有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。 江恩理论认为，波动率分上
技术分析指标移动平均值、波动率、交易量基于历史价格信息的技术分析是金融专业人士和感兴趣的业余人士感兴趣的典型任务。在维基百科上可以找到如下定义：在金融学中，技术分析是通过对过去市场数据（主要是价格和成交量）的研究预测价格方向的证券分析方法。 期权波动率交易：波动市场中的盈利策略 - 知乎书店 以交易行为为背景，解析历史波动率形态。 研究波动率交易行为的心理。 揭示了对扭曲异常市场噪声的检验。 作者亚当·华纳是一位杰出的交易策略家和财经作家，书中阐述对数学概念举重若轻，却完全涵盖了期权避险参数的各个方面，并为更高级的期权和 真格社区-真格量化学习策略——做空波动率卖期权策略 交易隐含波动率需要从其历史的走势区间出发，判断其目前所处的状态，然后再实行策略。
目前，市场依然处于低波动率，市场仍在积极找寻应对这一情况的新策略，备受瞩目的期权策略正开始被部分机构所采用。 量化策略小年 2017年，量化产品一改过去几年的强势，众多机构的量化产品表现不佳，甚至亏损。
通常，历史波动率是取一段时期内每日资产收盘价变动百分比的平均值，并将其年化。历史波动率通常称为实际波动率或已实现波动率。 短线或者高频交易者倾向于用短期历史波动率，如5日、10日、20日、30日的历史波动率。
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表2：逐步外推情况下的波动率均线交叉择时策略效果（纯外推区间） 买入并持有的收益率 -0.4085 最大交易亏损 -0.0624 买入并持有的利润 -40.8453 最大交易亏损金额 -10.447 总收益率 0.5838 盈利交易的平均持有天数 11.0526 总利润 58.3915 亏损交易的平均持有天数 4.7209 年 1 期权波动率策略 在上海证券交易所etf 期权产品中的运用 袁冠群 2014-7-30 上海证券有限责任公司 上海市西藏中路336 号，200001 作者简介:袁冠群（出生于1980 年12 月20 日），男，美国哥伦比亚大学统计学硕士， 波动率所描述的是标的资产价格变化的快慢，期权交易中常用到的是历史波动率与隐含波动率。历史波动率就是从标的物价格变动的历史数据计算出 现货是一维的，标的价格即是一切；期货是二维的，除标的价格外增加了到期日的考量；而期权则更为立体，是三维的，增加了波动率的维度。在期权世界中，波动率的地位是不可撼动的，不仅被用于定价、评价，更是直接被编制成指数独立交易。那么波动率究竟是什么？