国泰君安：股指期权在海外对冲基金中的应用|股指期权_新浪财经_ … 对冲基金在股指期权方面的应用，策略更为广泛，除了公募基金中常用的各种期权静态投资策略，更主要的是采用基于期权的动态对冲策略，通过对 揭秘期权对冲策略-培训视频教程-腾讯课堂 希腊字母对冲策略 1.认识希腊字母 2.Delta Neutral 对冲策略 4.Gamma Trade 对冲策略 颜老师操作绩效： 50ETF期权实盘稳定绩效 期权操作26个月24个月获利，创下连续14个月获利 2015—2017年绩效：期权年化收益率15%，最大回撤3% 2015年绩效 2016绩效 2017.1—6月绩效 对冲基金交易策略.doc - MBA智库文档 对冲基金交易策略 2010年，属中国股指期货元年，中国式对冲基金的雏形已经形成。摩尔方德认为，对冲交易策略主要分为三大类：方向性策略、事件驱动策略和相对价值策略。 _GoBack 方向性策略是指需要对相关市场的价格走势进行判断的对冲基金策略。
在多位对冲基金经理看来，引发近期美股持续震荡大幅下跌的另一个幕后推手，是经纪商与投资银行大幅收紧交易保证金与杠杆投资门槛。 "以往美股牛市期间，经纪商给予我们4倍杠杆，如今这个数字被压缩到2.5倍，且经纪商要求我们必须先存入大笔保证金
对冲基金的投资利器-上交所期权产品分析! 一财网 • 2015-06-29 10:50 期权，顾名思义是指未来某一时间段内(或者某一具体时间点)买入或卖出某一标的物的权利。 01-02评论0新加坡知名对冲基金：新兴市场货币2019年或将反弹; 01-02评论0覆巢之下无完卵：多空对冲基金创2011年来最差单月表现; 12-18评论0亚洲对冲 提供对冲基金投资策略及案例分析文档免费下载，摘要:学习借鉴对冲基金投资策略及案例分析贾月青王伟一、对冲基金概述1949年,第一家对冲基金于美国创立。在美国,法律至今对对冲基金没有明确的定义,也未对对冲基金和其他机构投资者予以明确区分。之所以叫对冲!,是因此类基金在初期以对冲为 在美国，CTA必须在NFA和CFTC登记注册，并接受监管。CTA基金是一种区别于传统投资方式的另类投资基金，因其与其他资产相关性较低，近年来保险基金、养老基金等加大对CTA的资产配置，CTA基金的规模出现迅猛增长。根据Barclayhedge的统计，全球CTA基金规模从1980年年末的3.1亿美元急剧增加到2016年年末的 对冲基金监管存在的问题. 1. 对冲基金信息披露过少，缺少独立第三方监督。美国大部分对冲基金并不采用托管银行和独立会计审计，公众无法得知其风险状况和过往的经营纪录。 2. 金融衍生品定价困难导致基金的估值具有主观性。 3. 银行难以控制信用风险。
外汇对冲策略套利交易策略_百度 ... - 百度文库
美股遭遇罕见的暴跌之际，全球最大的对冲基金桥水基金去年底的一笔看跌期权成了市场关注的焦点。据美媒去年底报道，桥水基金斥资15亿美元
随着国内期权加快上市，期权品种日益丰富，策略容量进一步扩容。基于其非线性损益特征，期权已成为中性对冲策略、投机策略及套利策略的重要工具。常用的策略有期权备兑策略；裸单边投机策略；价差交易策略及波动率交易策略等。
对冲基金管理者发现金融衍生工具的上述特点后，他们所掌握的对冲基金便开始改变了投资策略，他们把套期交易的投资策略变为通过"大量交易"操纵相关的几个金融市场，从它们的价格变动中获利。现时，对冲基金常用的投资策略多达20多种。 外汇对冲策略套利交易策略 1、【外汇对冲策略】 外汇 交易问题(对冲) 对冲就是同时向下,向上做单。这样不影响浮亏。好处是,当行情判断进入模糊状 态的时候,进行暂停浮亏的扩大。当投资者可以有把握看清行情的时候,可以平掉 一方,就是解单。 对冲交易（Hedge Transactions）对冲交易，是一种理念。作为一种交易方式，它遵循"市场中性"原则，它是把一个具体的头寸视为金融向量，向量的方向为敞口，对冲交易就是通过不同方向的金融工具来做敞口的管理，通常是通过配对头寸来拟合敞口（套利）来实现风险敞口管理下的绝对收益。 可以用来套利的标的资产包括金融指数、商品、基金、期权和外汇等。套利策略常见的子策略有期现套利、跨期套利、分级基金套利和etf基金套利等。 期现套利是交易期货和现货价差获取收益的策略。常用的是对股指期货的套利。
期权交易策略管理：像对冲基金经理一样思考》 9787111623663,《期权交易策略管理 ：像对冲基金经理一样思考》作者:丹尼斯·A.陈马克·塞巴斯蒂安(Mark…，，出版社:
对冲基金 的英文名称为Hedge Fund，意为"风险对冲过的基金"。起源于50年代初的美国。其操作的宗旨，在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲的操作技巧，在一定程度上可规避和化解证券投资风险。